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高频数据环境下我国股票市场的波动率预测——基于机器学习和HAR模型的融合研究
杨科, 张洲深, 田凤平
计量经济学报, 2023, 3(3): 886-904.   DOI: 10.12012/CJoE2022-0067

PFYH SHJC MSYH CPCC ZXZQ ZSYH BLDC ZGLT SQJT FXYY 排名均值
HAR 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.006 12.6
HAR-J 0.002 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000 0.007 0.000 0.002 0.000 12.3
Lasso-HAR 0.008 0.003 0.000 0.000 0.005 0.001 0.003 0.001 0.000 0.000 10.4
Lasso-HAR-J 0.001 0.004 0.002 0.000 0.002 0.010 0.008 0.000 0.004 0.000 7.8
Lasso-NN 0.000 0.002 0.002 0.002 0.000 0.004 0.002 0.001 0.002 0.001 8.5
Lasso-NN-J 0.882** 0.912** 1.000** 0.940** 0.992** 0.835** 1.000** 0.794** 1.000** 0.922** 1.1
RF-HAR 0.001 0.002 0.004 0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 0.009 0.004 10.6
RF-HAR-J 0.002 0.001 0.003 0.008 0.003 0.002 0.008 0.002 0.001 0.000 9.4
RF-NN 0.414** 0.354** 0.217* 0.272** 0.300** 0.353** 0.286** 0.251** 0.301** 0.296** 4.6
RF-NN-J 0.701** 0.676** 0.822** 0.830** 0.765** 0.704** 0.765** 0.702** 0.883** 0.853** 2.6
HARQ-RV-SJ 0.312** 0.384** 0.238* 0.231* 0.274** 0.314** 0.324** 0.316** 0.230** 0.249* 5.2
HARQF-RV-CJ 0.321** 0.275** 0.260** 0.272** 0.354** 0.311** 0.276** 0.240* 0.241** 0.206* 5.2
TVS-HAR 0.710** 0.677** 0.711** 0.725** 0.848** 0.791** 0.812** 0.824** 0.760** 0.698** 2.4
GARCH 0.000 0.001 0.003 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 16.8
TARCH 0.001 0.002 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 16.2
GJR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.7
EGARCH 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 14.3
表6 MCS检验结果(个股样本)
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