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高频数据环境下我国股票市场的波动率预测——基于机器学习和HAR模型的融合研究
杨科, 张洲深, 田凤平
计量经济学报, 2023, 3(3): 886-904.   DOI: 10.12012/CJoE2022-0067

模型 特征数 MSE MAE $ R^2 $ EV
HAR 3 0.0634 0.1503 0.5651 0.5651
HAR-J 6 0.0620 0.1498 0.5786 0.5786
Lasso-HAR 6 0.0619 0.1498 0.5601 0.5601
Lasso-HAR-J 6 0.0619 0.1498 0.5601 0.5601
Lasso-NN 6 0.0583 0.1467 0.4057 0.4062
Lasso-NN-J 6 0.0582 0.1460 0.3918 0.3941
RF-HAR 6 0.0638 0.1516 0.5609 0.5609
RF-HAR-J 6 0.0639 0.1518 0.5603 0.5603
RF-NN 6 0.0683 0.1561 0.4095 0.4099
RF-NN-J 6 0.0684 0.1523 0.3923 0.3939
表2 样本内预测精度评价结果
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