中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息

高频数据环境下我国股票市场的波动率预测——基于机器学习和HAR模型的融合研究
杨科, 张洲深, 田凤平
计量经济学报, 2023, 3(3): 886-904.   DOI: 10.12012/CJoE2022-0067

模型 MSE MAE $ R^2 $ EV
HAR 0.1031 0.1781 0.5928 0.5929
HAR-J 0.1032 0.1802 0.5988 0.5993
Lasso-HAR 0.1012 0.1766 0.6018 0.6019
Lasso-HAR-J 0.1012 0.1766 0.6018 0.6019
Lasso-NN 0.0950 0.1698 0.4444 0.4448
Lasso-NN-J 0.0935 0.1616 0.4398 0.4403
RF-HAR 0.1016 0.1774 0.5927 0.5923
RF-HAR-J 0.1022 0.1777 0.5905 0.5907
RF-NN 0.0934 0.1650 0.4575 0.4575
RF-NN-J 0.0936 0.1609 0.4404 0.4420
HARQ-RV-SJ 0.0956 0.1724 0.4572 0.4896
HARQF-RV-CJ 0.0960 0.1736 0.4605 0.4899
TVS-HAR 0.0938 0.1619 0.4401 0.4439
GARCH 0.1048 0.1885 0.6132 0.6005
TARCH 0.1033 0.1814 0.6105 0.6004
GJR 0.1032 0.1811 0.6106 0.6000
EGARCH 0.1033 0.1817 0.6108 0.6007
表3 样本外预测精度评价结果
本文的其它图/表