中国股市波动率预测研究: 基于实时已实现EGARCH-MIDAS模型

吴鑫育, 赵安, 谢海滨, 马超群

Forecasting Chinese Stock Market Volatility: A Real-Time Realized EGARCH-MIDAS Model

Xinyu WU, An ZHAO, Haibin XIE, Chaoqun MA

计量经济学报 . 2024, (1): 248 -273 . DOI: 10.12012/CJoE2023-0069