中国股市波动率预测研究: 基于实时已实现EGARCH-MIDAS模型

吴鑫育, 赵安, 谢海滨, 马超群

计量经济学报 ›› 2024, Vol. 4 ›› Issue (1) : 248-273.

PDF(686 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(686 KB)
计量经济学报 ›› 2024, Vol. 4 ›› Issue (1) : 248-273. DOI: 10.12012/CJoE2023-0069
论文

中国股市波动率预测研究: 基于实时已实现EGARCH-MIDAS模型

    吴鑫育1,*(), 赵安1(), 谢海滨2(), 马超群3()
作者信息 +

Forecasting Chinese Stock Market Volatility: A Real-Time Realized EGARCH-MIDAS Model

    Xinyu WU1,*(), An ZHAO1(), Haibin XIE2(), Chaoqun MA3()
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2024, 4(1): 248-273 https://doi.org/10.12012/CJoE2023-0069
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2024, 4(1): 248-273 https://doi.org/10.12012/CJoE2023-0069
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(686 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉