基于 SLSTM 的协方差预测及其在分层风险平价资产配置中的应用

盛积良, 陈兰兮, 曾燕, 周骐

计量经济学报 ›› 2025, Vol. 5 ›› Issue (4) : 1095-1120.

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计量经济学报 ›› 2025, Vol. 5 ›› Issue (4) : 1095-1120. DOI: 10.12012/CJoE2024-0345
论文

基于 SLSTM 的协方差预测及其在分层风险平价资产配置中的应用

    盛积良1(), 陈兰兮1(), 曾燕2(), 周骐3,*()
作者信息 +

SLSTM-Based Covariance Prediction and Its Application in Hierarchical Risk Parity Asset Allocation

    Jiliang SHENG1(), Lanxi CHEN1(), Yan ZENG2(), Qi ZHOU3,*()
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