中国国债期货与现货市场间的动态价格发现与不对称波动性溢出

周颖刚, 贝泽赟

计量经济学报 ›› 2021, Vol. 1 ›› Issue (4) : 814-837.

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计量经济学报 ›› 2021, Vol. 1 ›› Issue (4) : 814-837. DOI: 10.12012/CJoE2021-0058
论文

中国国债期货与现货市场间的动态价格发现与不对称波动性溢出

    周颖刚1,2,3(), 贝泽赟3,4,*()
作者信息 +

Dynamic Price Discovery and Asymmetric Volatility Transmission Between China's Treasury Bond Futures and Cash Markets

    Yinggang ZHOU1,2,3(), Zeyun BEI3,4,*()
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