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风险 原始 平均值 短期 平均值 中期 平均值
对ZNE的风险传染
CF↓WTI↓ 0.014 CF↓WTI↓ 0.014 CF↓WTI↓ 0.022
下行(5%) CF→WTI↓ 0.071 CF→WTI↓ 0.048 CF→WTI↓ 0.058
CF↓WTI→ 0.018 CF↓WTI→ 0.024 CF↓WTI→ 0.024
CF↑WTI↑ 0.986 CF↑WTI↑ 0.986 CF↑WTI↑ 0.978
上行(5%) CF→WTI↑ 0.929 CF→WTI↑ 0.952 CF→WTI↑ 0.942
CF↑WTI→ 0.982 CF↑WTI→ 0.976 CF↑WTI→ 0.976
对CF的风险传染
ZNE↓WTI↓ 0.012 ZNE↓WTI↓ 0.014 ZNE↓WTI↓ 0.012
下行(5%) ZNE→WTI↓ 0.065 ZNE→WTI↓ 0.050 ZNE→WTI↓ 0.045
ZNE↓WTI→ 0.017 ZNE↓WTI→ 0.023 ZNE↓WTI→ 0.020
ZNE↑WTI↑ 0.988 ZNE↑WTI↑ 0.986 ZNE↑WTI↑ 0.988
上行(5%) ZNE→WTI↑ 0.935 ZNE→WTI↑ 0.950 ZNE→WTI↑ 0.955
ZNE↑WTI→ 0.983 ZNE↑WTI→ 0.977 ZNE↑WTI→ 0.980
对WTI的风险传染
ZNE↓CF↓ 0.029 ZNE↓CF↓ 0.027 ZNE↓CF↓ 0.027
下行(5%) ZNE→CF↓ 0.032 ZNE→CF↓ 0.031 ZNE→CF ↓ 0.030
ZNE↓CF→ 0.037 ZNE↓CF→ 0.042 ZNE↓CF→ 0.042
ZNE↑CF↑ 0.971 ZNE↑CF↑ 0.973 ZNE↑CF↑ 0.973
上行(5%) ZNE→CF↑ 0.968 ZNE→CF↑ 0.969 ZNE→CF↑ 0.970
ZNE↑CF→ 0.963 ZNE↑CF→ 0.958 ZNE↑CF→ 0.958
表5 动态(平均)条件下行(上行) 5%分位数
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