中国贵金属期货市场的波动率预测——基于梯度提升树模型和可解释性工具的融合研究

冯凌秉, 黄达森, 郑宇豪

计量经济学报 ›› 2025, Vol. 5 ›› Issue (2) : 584-614.

PDF(3435 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(3435 KB)
计量经济学报 ›› 2025, Vol. 5 ›› Issue (2) : 584-614. DOI: 10.12012/CJoE2024-0156
论文

中国贵金属期货市场的波动率预测——基于梯度提升树模型和可解释性工具的融合研究

    冯凌秉1,2(), 黄达森3(), 郑宇豪4,*()
作者信息 +

Forecasting Volatility in China's Precious Metals Futures: Integrating Gradient Boosting Decision Trees with Interpretability Tools

    Lingbing FENG1,2(), Dasen HUANG3(), Yuhao ZHENG4,*()
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2025, 5(2): 584-614 https://doi.org/10.12012/CJoE2024-0156
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2025, 5(2): 584-614 https://doi.org/10.12012/CJoE2024-0156
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(3435 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉