金融机构时变关联的分位数特征研究——基于QVAR模型的实证分析

欧阳资生, 周学伟

计量经济学报 ›› 2023, Vol. 3 ›› Issue (1) : 213-237.

PDF(5611 KB)
PDF(5611 KB)
计量经济学报 ›› 2023, Vol. 3 ›› Issue (1) : 213-237. DOI: 10.12012/CJoE2021-0094
论文

金融机构时变关联的分位数特征研究——基于QVAR模型的实证分析

    欧阳资生, 周学伟
作者信息 +

Research on Quantile Characteristics of Time-varying Connectedness in Financial Institutions: An Empirical Analysis Based on QVAR Model

    OUYANG Zisheng, ZHOU Xuewei
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2023, 3(1): 213-237 https://doi.org/10.12012/CJoE2021-0094
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2023, 3(1): 213-237 https://doi.org/10.12012/CJoE2021-0094
中图分类号:

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(5611 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/