中国A股的Group LASSO非参数样条估计多因子选股策略研究

陈一秋, 吕大永, 吴文锋

计量经济学报 ›› 2021, Vol. 1 ›› Issue (2) : 452-468.

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中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
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计量经济学报 ›› 2021, Vol. 1 ›› Issue (2) : 452-468. DOI: 10.12012/CJoE2020-0036
论文

中国A股的Group LASSO非参数样条估计多因子选股策略研究

    陈一秋1(), 吕大永2(), 吴文锋1()
作者信息 +

Study on the Application of Group LASSO and Non-Parametric Estimation Approaches in Multi-Factor Models for Stock Selection: Evidence From the Chinese A-share Market

    Yiqiu CHEN1(), Dayong LÜ2(), Wenfeng WU1()
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