交易成本对股指期货价格发现能力的影响——来自股灾时期的证据

许克维, 熊熊, 沈德华

计量经济学报 ›› 2021, Vol. 1 ›› Issue (3) : 637-654.

PDF(917 KB)
中国科学院数学与系统科学研究院期刊网
PDF(917 KB)
计量经济学报 ›› 2021, Vol. 1 ›› Issue (3) : 637-654. DOI: 10.12012/CJoE2020-0017
论文

交易成本对股指期货价格发现能力的影响——来自股灾时期的证据

    许克维1(), 熊熊1,2,*(), 沈德华1,2()
作者信息 +

The Impacts of Transaction Costs on Price Discovery: Evidence from China Stock Index Futures during Market Crash

    Kewei XU1(), Xiong XIONG1,2,*(), Dehua SHEN1,2()
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

EndNote

Ris (Procite)

Bibtex

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2021, 1(3): 637-654 https://doi.org/10.12012/CJoE2020-0017
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2021, 1(3): 637-654 https://doi.org/10.12012/CJoE2020-0017
中图分类号：

参考文献

原文顺序 | 文献年度倒序 | 文中引用次数倒序

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(917 KB)

Accesses

Citation

Detail
段落导航
相关文章

/

〈 〉